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イールドカーブことはじめ [ファイナンス]


イールドカーブ分析

イールドカーブ分析

  • 作者: モーラッド・ショウドリー
  • 出版社/メーカー: 東洋経済新報社
  • 発売日: 2010/04/29
  • メディア: 単行本



仕事であるポートフォリオの計量分析をやることになった。去年からの継続プロジェクトである。昨年は転職後初めての職務であったこともあり、全てを理解するには至らなかった。特に金利の期間構造については特許の世界から転身した初心者にとってはやや荷が重いものであった。しかし、今年は責任も重くなり初心者を卒業しなくてはならなくなった。そんな時にこの本「イールドカーブ分析」に出会った。

この本は、イールドカーブのことはじめから中級程度の知識を与えてくれる。高校3年生程度の数学の知識があればある程度は内容を理解し自分のものにすることができるだろう。翻訳本だが日本語に無理がなく読みやすい。もちろん、複雑な「確率過程」については別の本を読み進めなければならないが。金利のモデル化について深い知識を得るには「確率過程」を避けては通れない。そういうわけで、2010年度の後半はイールドカーブと確率過程を頑張って習得することにする。

かなり金融工学よりの仕事であって、マイニングとは遠いわけだが、こういう知識を積み重ねて知財の分析にも生かそうと思っている次第である。

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